мы каждый раз делаем прогноз на следующий период, и так 5 периодов, а потом, коллекция уничтожается и создается новая, можно каждый период создавать новую коллекцию, для тестирования это было накладно, т.к. время создания коллекции достаточно большое — обучаются множество нейросетей с разными параметры, и лишь лучшие попадают в коллекцию.
Длина обучающей выборки у индивидуальной нейросети разная. Например, обучается с N-250 по N элементов, тестируется на промежутке с N-50 по N, если на этом промежутке нейросеть показала более 70% правильно спрогнозированных элементов, то она в включается в состав коллекции. Далее коллекция нейросетей прогнозирует элементы с N по N+5. После этого она уничтожается и создается новая коллекция и уже спрогнозированные элементы ( с N по N+5) включаются в обучающую и тестовую выборку, для обучения и проверки новых нейросетей.
Эта стратегия плохо применима для использования в реальных условиях, и приведена только для примера, редко вообще кто использует только один метод прогнозирования, только в комплексе и жесткое управление рисками. Только это позволит в долгосрочной перспективе получать стабильный доход.
Я вообще считаю, что не следует использовать только один метод прогнозирования, у каждого есть недостатки, нужно использовать только в комплексе группу методов, и все равно для меня решающее значение мой анализ ситуации.
В данный момент у меня нейронные сети используются только для прогноза направления движения следующей дневной свечи, а как открывать позицию, по какой цене, куда стопы выставлять уже решаю сам. Я их не запускаю в автоматическом режиме, поэтому проблема спреда, и как войти в рынок для меня особо остро не стоит.
А на рисунке 10 движение капитала, т.е изначально было 100 условных рублей, и показана динамика как он менялся.
И эта торговая стратегия совершенна груба и не подходит для реального использования, и приведена для примера.
При внутри дневной торговле, и так называемом «скальпинге», когда периоды прогнозирования менее 15 минут да, очень сложно войти в рынок по цене закрытия свечи или в приемлемых пределах. Но, если свечи дневные, в зависимости от объемов заявки можно достичь минимальной погрешности и максимально близко подобраться к цене закрытия.
Да, Вы правы, при прогнозирования фин рядов исхожу из предположения, что текущая рыночная ситуация сохраниться, насколько знаю практически нереально спрогнозировать появление новых, резко возмущающих факторов. Грамотное управление капиталом и рисками позволяют сгладить этот недостаток.
В данный момент у меня нейронные сети используются только для прогноза направления движения следующей дневной свечи, а как открывать позицию, по какой цене, куда стопы выставлять уже решаю сам. Я их не запускаю в автоматическом режиме, поэтому проблема спреда, и как войти в рынок для меня особо остро не стоит.
А на рисунке 10 движение капитала, т.е изначально было 100 условных рублей, и показана динамика как он менялся.
И эта торговая стратегия совершенна груба и не подходит для реального использования, и приведена для примера.
А по оси Y там должны быть даты с 16.01.2012 по 17.04.2012.