Форекс отличается от, например, мосбиржи, тем что он децентрализован. Тут нет «владельцев» процесса, и чтобы крутить котировки, как душа пожелает, необходима огромная масса денег. Форекс используют в основном для обмена валют. Другое дело, что некоторые кухни могут поставлять котировки «специально для вас» :)
Вы верно подметили про стремление точности предсказания к 50%. Однако можно подобрать такой участок БД, на котором этот показатель будет серьезно отличаться от 50%. Либо можно обучать нейросеть до момента когда она будет предсказывать уже «увиденное» БД на много лучше 50%. Вопрос мер. Поэтому я и задался вопросом, как именно вы определили неслучайность форекса? Общепринятая мера случайности это показатель Херста, а вы как пришли к такому заключению?
Из фрактального броуновского движения с коэффициентом Херста 0.5 тоже можно извлечь какие-то «стат. значимые зависимости». Это доказывает, что ФБД — неслучайный процесс?
Зачем заниматься тем, что невозможно посчитать (Хаусдорф), и тем, что дает оценку только с одной стороны (Минковский), когда есть куча алгоритмов для вычисления Херста. Тут есть свои проблмы (в основном завышение результата), но это хотя бы не безнадежно. Пример
Все что вы увидите в паблике — многослойный персептрон (некоторые не стесняются ступенчатую функицю активации использовать, или обучать генетическим алгоритмом), модель маркова, SVM, некоторые модели авторегрессий. Повезет если кто-то расскажет об RBM, или автоэнкодерах. Это будут прекрасные материалы для знакомства с алгоритмами, которые приносят владельцам только расстройства нервной системы. Могу дать подсказку: 1. попытайтесь разобраться до полного понимания в разнице предсказания стационарного и нестационарного процесса, 2. ознакомтесь со спайковыми нейросетями
Может тут кто знает. Известно явление под названием «аксональная задержка». Внимание, вопрос. АЗ ассоциируется с нейроном или с терминалями? Иными словами, если нейрон сработал, все постсинаптические нейроны получают потенциал одновременно или с разными задержками? Спасибо
И всё ради чего? Ради того, чтобы у брокера увеличилось количество заявок (= profit )
Книги в которых написано как делать деньги приносят деньги только их писателям
Я предпочитаю потратить больше времени на разработку архитектуры, чем на кодописание и фишечки. Если проект вырос в high load из наколенной поделки, значит изначально не было понимания требований, переписывание тут ни при чем.
Сам пишу в основном на .NET. Но тут явно напрашивается С++. CPU Профайлер + _CRTDBG_MAP_ALLOC превращают кривонаписанные поделки в high-load ready приложения… И никаких больше «danGling» указателей
Есть СС основанная на КИХ-фильтре. В основе лежит вектор весов. 1. Не знаете как оценить оптимизацию/переоптимизацию при обучении вектора весов? 2. Не знаете лучший способ обучения вектора весов?
а ведь еще есть лица без гражданства
/зануда mode off
Удачной торговли.
Пример
Книги в которых написано как делать деньги приносят деньги только их писателям
_When_((PoolType & PagedPool) != 0, _IRQL_requires_max_(APC_LEVEL))
_When_((PoolType & PagedPool) == 0, _IRQL_requires_max_(DISPATCH_LEVEL))
_When_((PoolType & NonPagedPoolMustSucceed) != 0,
__drv_reportError(«Must succeed pool allocations are forbidden. „
“Allocation failures cause a system crash»))
_When_((PoolType & (NonPagedPoolMustSucceed |
POOL_RAISE_IF_ALLOCATION_FAILURE)) == 0,
_Post_maybenull_ _Must_inspect_result_)
_When_((PoolType & (NonPagedPoolMustSucceed |
POOL_RAISE_IF_ALLOCATION_FAILURE)) != 0,
_Post_notnull_)
_Post_writable_byte_size_(NumberOfBytes)
NTKERNELAPI
PVOID
NTAPI
ExAllocatePoolWithTag (
_In_ __drv_strictTypeMatch(__drv_typeExpr) POOL_TYPE PoolType,
_In_ SIZE_T NumberOfBytes,
_In_ ULONG Tag
);